ぜひ時系列解析入門もご一緒に

分かりやすくパーティクルフィルタについて記述されています。

確率統計の初学者 (というか私) でも理解しやすかったです。


ただし、
一部の計算などが省略されているため、
この本だけでは
理解が難しいところがあります。
具体的には、
粒子を使った場合の
固定ラグ平滑化の具体的な計算方法とか。


幸いなことに、
北側源四郎先生の時系列解析入門に具体的な
計算方法が記載されているので、
合わせてお求めになると良いかと思います。