予測にいかす統計モデリングの基本―ベイズ統計入門から応用まで (KS理工学専門書) の感想

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題名からは予想できないことだが、時系列データに特化しており、
状態空間モデル、粒子フィルタの応用例が、最後に示される。

時系列データに関する他の重要な方法、例えば隠れマルコフモデル、
などへの言及はほとんどない。

初学者向け内容であるが、
式導出でおわっていて、具体的な計算例がしめされない場合が多いので、
本当の初学者がみたら、イメージがつかみにくいかもしれない。

分かりやすくパーティクルフィルタについて記述されています。
確率統計の初学者 (というか私) でも理解しやすかったです。

ただし、一部の計算などが省略されているため、この本だけでは
理解が難しいところがあります。具体的には、粒子を使った場合の
固定ラグ平滑化の具体的な計算方法とか。

幸いなことに、北側源四郎先生の時系列解析入門に具体的な
計算方法が記載されているので、合わせてお求めになると良いかと思います。