回り道をしないで、必ず取り組む一冊

10年前、
大学院生のときに初めて手にしましたが、


この本を超える時系列分析のテキストには、


現在に至るまで、
お目にかかっておりません。


ベイジアンやGMMなども扱っていて、


まさに痒い所にまで手が届いています。


大部ですし、
数学的にも高度な部分もありますが、


計量経済やマクロ経済、
ファイナンスの研究者には、


ぜひ身につけて欲しい知識ばかりだと思います。


翻訳版も出版されていますので、
英語が苦手な人は、


そちらを使ってもいいかもしれません。