Time Series Analysis の感想

10年前、大学院生のときに初めて手にしましたが、

この本を超える時系列分析のテキストには、

現在に至るまで、お目にかかっておりません。

ベイジアンやGMMなども扱っていて、

まさに痒い所にまで手が届いています。

大部ですし、数学的にも高度な部分もありますが、

計量経済やマクロ経済、ファイナンスの研究者には、

ぜひ身につけて欲しい知識ばかりだと思います。

翻訳版も出版されていますので、英語が苦手な人は、

そちらを使ってもいいかもしれません。