Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data の感想

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国内外の大学院のミクロ計量経済学の講義で使用されているテキスト。
Intoroductoryに続いて懇切丁寧でとてもわかり易い。
計量経済学は大学院レベルになると、漸近理論や線形代数の知識を多用することもあり一気に難しくなる。しかしWooldridgeは様々なモデルを直感的に非常にわかり易く解説している。
このテキストの秀逸な点として、実証への配慮がしっかりとされていることにある。ほとんどの計量経済学のテキストは理論解説に終止しており、モデルの有用性や使い方にはあまり触れられていない（日本語の計量経済学のテキストでは特に顕著であるように思う）。
Wooldridgeは各モデルの後に簡単な例、または有名な論文からの具体例が色々と詳しく載っているため、実証研究の勉強になり、モデル自体の理解も更に深まるはずである。
章末問題はWooldridgeのホームページにいけば、奇数番号のみ解答がある。結構良問が多く、理解を深めるためにも時間の許す限り解いた方がいいと思う。
色々つっこみ所はあるが、ミクロ計量、ミクロ実証をやる人は重宝する一冊。

最後に注意点をいくつか。
first editionに比べsecond editionの方が扱っているテーマが増え分量も約300ページ増えているため、ミクロ計量、ミクロ実証をする人は多少高くともsecond editionを購入した方が良い。
要求される最低限の数学レベルとしては、WooldridgeのIntoroductory の方のMathmatical Appendixくらい。 後は必要に応じて本書で学べば十分だと思う。
タイトルの通りだが、時系列分析についてはない。またnonparametric,semiparametricの話題もほとんどない（semiparaはcorner solutionモデルの所で軽く触れている程度）。
モデルは直感的理解に重きを置いていると思われ、数学的には多少frankなところがある。またベクトルのnotationなどは普通の計量経済学のテキストと異なり、始めは多少混乱するかもしれない。