Introduction to Stochastic Processes (Dover Books on Mathematics) の感想

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マルコフ過程についての理論書としては特筆すべき良書です。テーマ自身が難解ですが、この本を繰り返し熟読すれば確率過程の数学的な真髄を理解することができます。これほどの充実した専門書はやはり邦訳で読めるものはないでしょう。
米国コロンビア大学院の有名な教授の難関コースで使用されていた本ですので、そのコース受講者は（その厳しい授業内容の記憶とともに）馴染み深いと思います。